Forex Estimator

FOREX Hur man bestämmer lämplig effektiv hävstång. En vanlig fråga handlare frågar i vår kurs är hur mycket hävstång jag ska använda I våra handelskurser talar vi ofta om att använda mindre än 10 gånger effektiv hävstång. För att komma igång, låt oss se på vilken hävstångseffekt Är och varför det är viktigt att i allmänhet använda mindre hävstång i stället för mer hävstångseffekt. Senare kommer vi att förklara de enkla beräkningar som behövs för att bestämma den effektiva hävstången på ditt handelskonto. Vad är hävstångseffekt. Betalning avser att använda en liten del av en sak till Styra en större mängd något annat Som individer använder vi hävstång i viss utsträckning i en del av våra dagliga liv. När du till exempel köper ett hus på kredit, använder du faktiskt din personliga balansräkning. Vi säger att du vill köpa Ett 200 000 hus men du har inte så mycket pengar till hands Så du lägger 20 betalningar på 40 000 på huset och gör regelbundna betalningar till banken I det här fallet använder du en liten summa av pengar 40 000 t O kontrollera en större tillgång 200 000 hus. På aktiemarknaden tillåter många marginalkonton dig att hävda dina inköp med en faktor 2 Så om du har en 50 000 insättning i ett marginalkonto får du kontrollera 100 000 tillgångar. Effektiv hävstång beräknas. För att bestämma hur mycket effektiv hävstång som används, dela enkelt den större tillgången med det mindre instrumentet Så i vårt bostadsexempel fördelar vi värdet av huset med det egna kapitalet i huset vilket innebär att huset levererades 5 gånger . 200 000 40 000 5 gånger. I aktiemarknadsexemplet är vår hävstång 2 gånger 100 000 50 000 2 gånger. Det finns en enkel formel för att bestämma ditt konto s effektiv hävstångseffekt Denna formel skrivs ut nedan. Total position Storlek Konto Aktie Effektiv hävstång. Nu, låt oss Ta en hypotetisk näringsidkare och beräkna deras effektiva hävstångseffekt i deras Forex-konto Låt oss anta att en näringsidkare med 10 000 aktier har 3 positioner som är noterade nedan.20 000 korta EURUSD.40 000 långa USDCAD.10 000 långa AUDJPY. Handlarens totala positionsstorlek är 70 000 20k 40k 10k. Med den ovan angivna formeln är handlarens effektiva hävstång 7 gånger. 70 000 positionsstorlek 10 000 kontoförhållande 7 gånger. Hur vet jag hur mycket hävstångseffekten ska användas. Det finns ett förhållande mellan hävstångseffekten och dess inverkan på ditt valutakonto. Ju större mängden effektiv hävstång som används desto större svänger du upp och ner i Ditt eget kapital Det mindre mängden hävstång som används, desto mindre svänger du upp eller ner i ditt eget kapital. I våra handelskurser talar vi ofta om att använda mindre än 10 gånger effektiv hävstång. Bara för att du har tillgång till högre hävstångseffekt I ditt konto betyder inte nödvändigtvis att du vill använda hela eller någon del av det Tänk på det som en bil eller motorcykel Bara för att maskinen skulle kunna köra med hastigheter på 200 miles per timme betyder det inte att du nödvändigtvis behöver driva den Fort Du ser desto snabbare du kör det, desto mer sannolikt kommer du att hamna i en olycka. Därför riskerar du att kroppsskador körs med högre hastigheter och hävstång liknar den analogi. Mer le Verage sätter ditt handelskonto i fara. Varför uppmuntrar vi lägre hävstångseffekt. När du använder överdriven hävstång kan några förlorande affärer snabbt kompensera för många vinnande affärer För att tydligt se hur detta kan hända, överväga följande exempel. Scenario Trader A köper 50 partier Av AUD USD medan Trader B köper 5 massor av AUD USD. Questions Vad händer med Trader A och Trader B konto eget kapital när AUD USD-priset faller 100 pips mot dem. Försäljare Trader A förlorar 50 0 och Trader B förlorar 5 0 av sitt konto Eget kapital. Om du använder lägre hävstång minskar Trader B drastiskt dollarnedräkningen av en 100 pip förlust. Av dessa anledningar väljer jag därför att vara mer konservativ och brukar använda mindre än 10 gånger hävstångseffekten. För att du kommer att baseras på din riskappetit En aggressiv näringsidkare kan utnyttja effektiva hävstångsmängder närmare 10 till 1 Mer konservativa handlare min använder 3 till 1 eller mindre .--- Skrivet av Jeremy Wagner, Lead Trading Instructor, DailyFX Educate Ation. To kontakta Jeremy, maila Följ mig på Twitter på JWagnerFXTrader. Detta kompletterar 5 delserierna New to Forex. Vidare din utbildning med våra nybörjare och avancerade handelsguider. Klicka HÄR för mer information. MoneyGram globala pengaröverföringstjänster. MoneyGram Foundation. MoneyGram Foundation är passionerade för inspirerande unga sinn i en tidig ålder, för vi tror att utbildning leder till välstånd och förbättrad försörjning på lång sikt - inte bara för det enskilda barnet utan också för hela familjer och vårt större globala samhälle. Eftersom det Tilldelades sitt första bidrag 2013, har MoneyGram Foundation givit 30 bidrag, totalt mer än 1.000.000, för att stödja mer än 100.000 barn runt om i världen. Läs mer om MoneyGram s Foundation. Är en ideell organisation som har för avsikt att öka allmänhetens medvetenhet kring vanliga bedrägerier som dagligen riktar sig mot oskyldiga människor, hjälper till att ge tips och information för att utbilda människor hur man känner igen de röda flaggor som kan indikera potentiella bedrägerier och ge dem information som de kan använda för att skydda sig själva Och deras nära och kära MoneyGram är grundaren av. Läs mer om. 2017 MoneyGram All Rights Reserved. Licensed som en pengesändare av bankavdelningen i staten New York, licensierad av Georgia Department of Banking and Finance NMLS 898432 Massachusetts Kontrollera säljlicens CS0025, utländsk överföringslicens FT89432, NMLS 898432 2009-2017 MoneyGram. MoneyGram Bedrägeribekämpning. En förenklad strategi för att beräkna volatilitet. Mycket investerare har upplevt onormala nivåer av investeringsvolymen under olika perioder av marknadscykeln. Även om volatiliteten kan vara större än vad som förväntas under vissa tidsperioder, kan det också göras att Sättet på vilket volatiliteten typiskt mäts bidrar till problemet med oväntad volatilitet Syftet med denna artikel är att diskutera de problem som är förknippade med den traditionella volatilitetsmåtten och att förklara ett mer intuitivt tillvägagångssätt som kan användas av investerare för att hjälpa dem Utvärdera omfattningen av deras investeringsrisker. Traditionell åtgärd av volatili Ty De flesta investerare bör vara medvetna om att standardavvikelsen är den typiska statistiken som används för att mäta volatiliteten. Standardavvikelsen definieras helt enkelt som kvadratroten av den genomsnittliga kvadrerade avvikelsen för data från dess medelvärde. Medan denna statistik är relativt lätt att beräkna, antagandena bakom dess Tolkningen är mer komplex, vilket i sin tur ger upphov till oro för dess noggrannhet. Som ett resultat är det en viss grad av skepsis som omger dess validitet som en exakt riskmått. För att lära sig mer, se Användning och gränser för volatilitet. För att förklara, för att För standardavvikelse för att vara en exakt mått av risk måste ett antagande göras att investeringsresultatdata följer en normal fördelning. Grafiskt sett kommer en normal fördelning av data att plottas på ett diagram på ett sätt som ser ut som en klockformad kurva If Denna standard gäller, då ungefär 68 av de förväntade resultaten ska ligga mellan 1 standardavvikelse från investeringens förväntade avkastning 95 shou Ld ligger mellan 2 standardavvikelser och 99 bör ligga mellan 3 standardavvikelser. Till exempel under perioden 1 juni 1979 till 1 juni 2009 var den treåriga rullande årliga genomsnittliga prestanda för SP 500 Index 9 5, Och dess standardavvikelse var 10 Med tanke på dessa baslinjeparametrar för prestanda skulle man förvänta sig att 68 av tiden skulle det förväntade resultatet av SP 500-indexet ligga inom ett område på -0 5 och 19 5 9 5 10.Unfortunately finns det tre Huvudsakliga anledningar till att investeringsresultatdata normalt inte distribueras. För det första är placeringsprestandan vanligtvis skevad, vilket innebär att avkastningsfördelningen vanligtvis är asymmetrisk. Därför tenderar investerare att uppleva onormalt höga och låga prestationsperioder. För det andra uppvisar investeringsprestandan vanligtvis en egendom Kurtosis som betyder att investeringsprestanda uppvisar ett onormalt stort antal positiva och negativa prestationsperioder. Sammantaget är dessa problem Lems warp utseendet på den klockformade kurvan och snedvrida noggrannheten av standardavvikelsen som ett mått på risk. Förutom skævheten och kurtosis är ett problem som heter heterokedasticitet också en anledning till oro. Heteroskedasticitet innebär helt enkelt att variansen i provet Investeringsresultatdata är inte konstanta över tiden Som ett resultat tenderar standardavvikelsen att fluktuera baserat på längden på den tidsperiod som används för att göra beräkningen, eller den tidsperiod som valts för att göra beräkningen. Liksom skevhet och kurtos Heteroskedasticitet kommer att leda till att standardavvikelsen är en opålitlig riskmått. Sammantaget kan dessa tre problem göra att investerare missuppfattar den potentiella volatiliteten i sina investeringar och får dem att potentiellt ta mycket större risk än vad som förväntas. Se vår CFA Level 1 för mer information. - Kvantitativa metoder Exam Guide. En förenklad volatilitetsåtgärd Lyckligtvis finns det ett mycket enklare och mer exakt sätt att Mäta och granska risken Genom en process som kallas den historiska metoden kan risken fångas och analyseras på ett mer informativt sätt än genom användning av standardavvikelse. För att utnyttja denna metod behöver investerare helt enkelt gradera historiska resultat av sina investeringar genom att generera Ett diagram som är känt som ett histogram. Ett histogram är ett diagram som kartlägger andelen observationer som faller inom en mängd kategorier. Till exempel i den treåriga rullande årliga genomsnittliga prestanda för SP 500 Index för perioden Den 1 juni 1979 till och med den 1 juni 2009 har konstruerats Den vertikala axeln representerar SP 500-indexets prestanda och den horisontella axeln representerar frekvensen där SP 500 Index upplevde en sådan prestanda. Figur 1 SP 500 Index Performance Histogram. Source Investopedia 2009.As diagrammet illustrerar använder användningen av ett histogram investerare att bestämma procenten av tiden då prestanda Av en investering ligger inom, över eller under ett visst intervall. Till exempel uppnådde 16 av SP 500 Index-prestationsobservationerna en avkastning mellan 9 och 11 7 När det gäller prestanda under eller över ett tröskelvärde kan det också bestämmas att SP 500 Index upplevde en förlust större än eller lika med 1 1, 16 av tiden och prestanda över 24 8, 7 7 av timeparing Metoderna Användningen av den historiska metoden via ett histogram har tre huvudfördelar jämfört med användandet av standardavvikelsen För det första kräver den historiska metoden inte att investeringsprestanda normalt distribueras. För det andra är inverkan av skevhet och kurtosis uttryckligen fångad i histogramdiagrammet, vilket ger investerare den nödvändiga informationen för att mildra oväntad volatilitetsöverraskning. Tredje kan investerare undersöka omfattningen av Upplevda vinster och förluster. Den enda nackdelen med den historiska metoden är att histogrammet, liksom användningen av standardavvikelsen, lider av den potentiella effekten av h Eteroskedasticity Detta borde emellertid inte vara en överraskning, eftersom investerare bör förstå att tidigare resultat inte är en indikation på framtida avkastning. Den historiska metoden fungerar i alla händelser, även med det här tillvägagångssättet, fortfarande som ett utmärkt utgångspunkt för investeringsrisken och borde vara Används av investerare för att utvärdera storleken och frekvensen av deras potentiella vinster och förluster i samband med deras investeringsmöjligheter. Användning av metodiken Nu när investerare förstår att den historiska metoden kan användas som ett informativt sätt att mäta och analysera risk blir frågan då Hur genererar investerare ett histogram för att hjälpa dem att undersöka riskattributen för sina investeringar. En rekommendation är att begära investeringsresultatinformation från investeringsförvaltningsbolagen. Den nödvändiga informationen kan emellertid också erhållas genom att samla månadsavslutningspriset för Investeringsalternativ, som vanligen hittas genom olika källor, och sedan Manuellt beräkna investeringsprestanda. Efter att information om prestanda har samlats eller manuellt beräknats kan ett histogram konstrueras genom att importera data till ett mjukvarupaket, till exempel Microsoft Excel och använda programmets tilläggsfunktion för dataanalys. Genom att använda denna metodik, Investerare ska enkelt kunna generera ett histogram som i sin tur skulle hjälpa dem att mäta den verkliga volatiliteten i sina investeringsmöjligheter. Slutsats I praktiken bör utnyttjandet av ett histogram låta investerare granska risken för sina investeringar på ett sätt som kommer att Hjälpa dem att mäta hur mycket pengar de ska göra eller förlora på årsbasis. Med tanke på denna typ av tillämplighet i verkligheten borde investerare bli mindre förvånade när marknaderna fluktuerar dramatiskt och därför borde de känna sig mycket mer nöjda med sin exponering under Alla ekonomiska miljöer För mer, se Förstå volatilitetsmätningar.